Sesiones en directo donde expertos desgranan aplicaciones reales del aprendizaje automático en datos financieros en streaming. Aprende directamente de quienes trabajan con estos sistemas a diario.
Próximas sesiones · Septiembre - Diciembre 202522 Septiembre 2025 · 18:00 CEST
Cómo identificar patrones anómalos en flujos de datos financieros usando modelos de aprendizaje no supervisado. Veremos casos específicos del mercado europeo.
Con Leocadia Ferrer · Analista Cuantitativa
10 Octubre 2025 · 19:00 CEST
Exploraremos el uso práctico de redes neuronales recurrentes para anticipar movimientos de volatilidad basándonos en datos históricos y en vivo.
Con Basilio Santana · Ingeniero de ML
14 Noviembre 2025 · 18:30 CEST
Discutiremos técnicas evolutivas aplicadas al problema de asignación de activos. Incluye ejemplos reales de portfolios diversificados.
Con Teófila Molina · Directora de Riesgos
5 Diciembre 2025 · 17:30 CEST
Analizaremos cómo extraer señales de mercado desde fuentes textuales usando NLP. Trabajaremos con datos reales en español e inglés.
Con Zoraida Campos · Especialista en NLP
Cada webinar se construye sobre situaciones que hemos visto en proyectos reales. No seguimos presentaciones genéricas ni repetimos contenido de manuales técnicos.
Nuestros especialistas comparten decisiones que tomaron, errores que cometieron y qué aprendieron al aplicar ML a flujos financieros bajo presión. Es información que solo obtienes después de trabajar directamente con estos sistemas.
Revisa webinars pasados donde tratamos temas desde backtesting hasta arquitecturas de datos distribuidos. Todo sigue siendo relevante.
15 Marzo 2025
Desglosamos qué características extraer de datos tick-by-tick y cómo normalizarlas para alimentar modelos supervisados sin introducir sesgos.
Calixto Rubio
Data Scientist Senior
28 Enero 2025
Exploramos cómo diseñar entornos de aprendizaje por refuerzo que emulen condiciones de mercado. Incluye discusión sobre recompensas y función de valor.
Esperanza Vidal
Ingeniera Quantitative