Los mercados cambian cada segundo. Nuestros modelos de machine learning procesan flujos de datos en tiempo real para identificar patrones que escapan al análisis tradicional. Sin promesas mágicas, solo tecnología aplicada a la realidad del sector financiero.
Descubre cómo funciona
No trabajamos con datos estáticos. Cada segundo llegan miles de actualizaciones de mercado, y aquí es donde el machine learning marca la diferencia real.
Cuando hablamos de streaming financiero, cada milisegundo cuenta. Nuestros pipelines procesan datos con latencias inferiores a 200 milisegundos desde la fuente hasta el modelo predictivo.
Los modelos entrenan en tiempo real sobre ventanas móviles de datos. No esperamos al cierre de mercado. La retroalimentación es inmediata y el aprendizaje, constante.
Identificamos desviaciones estadísticas en flujos de cotizaciones, volúmenes y spreads antes de que se conviertan en movimientos significativos. Sin garantías, pero con precisión medible.
Esto no es teoría. Durante enero de 2025 procesamos una media de 2,4 millones de actualizaciones por segundo en horario de mercado europeo. Apache Kafka maneja la ingesta, Flink ejecuta el procesamiento distribuido, y nuestros modelos de gradient boosting funcionan sobre streams en memoria.
El resultado son señales cuantitativas que se pueden integrar en sistemas de trading algorítmico o plataformas de análisis institucional.
Precisión en detección de cambios de tendencia
Latencia promedio de inferencia
No puedes aplicar machine learning a mercados financieros sin una base técnica sólida. Nuestra infraestructura combina componentes específicos para manejar el volumen y la velocidad que exigen los datos de trading.